El Ivie ha coordinado el documento de trabajo número 1 de 2010 publicado por la Fundación BBVA y titulado "A Simple and Efficient (Parametric Conditional) Test
for the Pareto Law". El escrito está disponible junto a otros documentos en el portal web de la Fundación BBVA, en el apartado de "Publicaciones", subapartado "Documentos de Trabajo".
Documento nº1/2010: A Simple and Efficient (Parametric Conditional) Test for the Pareto Law
Este documento de trabajo presenta un contraste sencillo y localmente óptimo de la ley de Pareto. El contraste está basado en el principio de los multiplicadores de Lagrange (ML) y puede ser calculado simplemente al disponer del estimador máximo verosímil del parámetro de escala de la densidad de Pareto. Algunas simulaciones de Monte Carlo muestran las buenas propiedades en muestras finitas del contraste, tanto bajo la hipótesis nula de la ley de Pareto, como su potencia frente a alternativas razonables. Finalmente, se presenta una sencilla aplicación en el campo de la economía urbana. Un apéndice recoge las demostraciones.
Francisco José Goerlich es investigador del Ivie y profesor de la Universitat de València.
Documento nº1/2010: A Simple and Efficient (Parametric Conditional) Test for the Pareto Law
Este documento de trabajo presenta un contraste sencillo y localmente óptimo de la ley de Pareto. El contraste está basado en el principio de los multiplicadores de Lagrange (ML) y puede ser calculado simplemente al disponer del estimador máximo verosímil del parámetro de escala de la densidad de Pareto. Algunas simulaciones de Monte Carlo muestran las buenas propiedades en muestras finitas del contraste, tanto bajo la hipótesis nula de la ley de Pareto, como su potencia frente a alternativas razonables. Finalmente, se presenta una sencilla aplicación en el campo de la economía urbana. Un apéndice recoge las demostraciones.Francisco José Goerlich es investigador del Ivie y profesor de la Universitat de València.